Hoja De Cálculo Excel De Opciones Binarias

Las hojas de cálculo de Excel para las opciones binarias Este artículo presenta las opciones binarias y ofrece varias hojas de cálculo de precios. Las opciones binarias dan al propietario un pago fijo (que no varía con el precio del instrumento subyacente) o nada en absoluto. La mayoría de las opciones binarias son de estilo europeo, éstos tienen un precio con las ecuaciones de forma cerrada derivados de un análisis Negro-Scholes, con el pago determinado en el vencimiento. Dinero en efectivo o las opciones Nada amplificador activo o Nada opciones binarias pueden ser en efectivo o nada, o de activos o Nada Una llamada de efectivo o nada tiene una rentabilidad fija si el precio de la acción está por encima del precio de ejercicio al vencimiento. Un efectivo o nada de venta tiene un pago fijo si el precio de la acción está por debajo del precio de ejercicio. Si las operaciones de activos por encima de la huelga en el vencimiento, el pago de un activo o llamada o nada es igual al precio de los activos. A la inversa, un activo o nada tiene una rentabilidad igual al precio de los activos, si las operaciones de activos por debajo del precio de ejercicio. Esta hoja de cálculo Excel precios de opciones Nada Nada Efectivo o amplificador de activo o de dos activos en efectivo o nada Opciones Estas opciones binarias tienen un precio a través de dos activos. Tienen cuatro variantes, en base a la relación entre los precios spot y de huelga. Arriba y arriba . Estos sólo pagan si el precio de ejercicio de ambos activos está por debajo del precio de contado de ambos activos arriba y hacia abajo. Estos sólo pagan si el precio de contado de un activo es superior a su precio de ejercicio, y el precio spot del otro activo es inferior a su precio de ejercicio efectivo o nada llamada. Estos pagan una cantidad predeterminada del precio spot de ambos activos está por encima de su precio de ejercicio efectivo o nada puesto. Estos pagan una cantidad predeterminada si el precio spot de ambos activos está por debajo del prie La huelga de los siguientes precios de hoja de cálculo Excel las cuatro variantes que utilizan la solución propuesta por Heynen y Kat (1996). Opciones C-ladrillo se construyen a partir de cuatro opciones de caja o nada de dos activos. El titular recibe una cantidad predeterminada de efectivo si el precio del activo A es de entre un paro superior e inferior, y si el precio del activo B es entre huelga y superior e inferior. Opciones Supershares Supershare se basan en una cartera de activos con acciones emitidas en contra de su valor. Supershares pagan una cantidad predeterminada si el activo subyacente tiene un precio entre un valor superior e inferior en el vencimiento. La cantidad es por lo general una proporción fija de la cartera. Supershares fueron introducidos por Hakansson (1976), y tienen un precio con las siguientes ecuaciones. Una opción Opciones Gap Gap tiene un precio de activación que determina si la opción de pago. El precio de ejercicio, sin embargo, determina la magnitud del pago. El pago de una opción de Gap se determina por la diferencia entre el precio de los activos y una brecha, siempre y cuando el precio del activo está por encima o por debajo del precio de ejercicio. El precio y el pago de una opción europea Gap estilo se dan por estas ecuaciones, donde X2 es el precio de ejercicio y X 1 es el precio de activación. Considere la posibilidad de una opción de compra con un precio de ejercicio de 30, y una huelga brecha de 40. La opción puede ser ejercida cuando el precio del activo es superior a 30, pero no paga nada hasta que el precio de un activo es superior a 40. Descargar hoja de cálculo de Excel a Brecha opciones como las hojas de cálculo libres del Maestro Knowledge Base reciente hoja de cálculo de Excel Opciones PostsBinary el primer mes ha sido específicos de las materias primas selectas perspectivas de futuro son diseñado este software que tiene en la detención en 1932 con el mayor apalancamiento de la verdad, entonces una opción de venta se puede comprar y así sucesivamente. Así que con el fin de hacer que en realidad trabajan de acuerdo con las opciones binarias hoja de cálculo Excel a sus necesidades y reglas it8217s no es infalible. Debido al número gratuito de domicilio dentro de los pros y los contras de éxito de intercambio de unos pocos años por lo tanto es uno de los procesos de negociación simple en el que usan basado en la web ya que este tipo de sistema es más confiable en el mercado. 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Simplificada En la ficha básica hoja de trabajo se encuentra una calculadora simple opción que genera valores razonables y griegos opción para una sola llamada y poner de acuerdo a las entradas subyacentes que seleccione. Las áreas blancas son para su entrada del usuario, mientras que las zonas verdes sombreadas son los resultados de los modelos. La volatilidad implícita Debajo de las salidas principales de fijación de precios es una sección de cálculo de la volatilidad implícita para la misma llamada y opción de venta. A continuación, se introducen los precios de mercado de las opciones, ya sea pasado pagó o de compra / venta en el blanco celular del precio de mercado y la hoja de cálculo de la volatilidad que el modelo se habría utilizado para generar un precio teórico que está en línea con el mercado precio es decir, la volatilidad implícita. Pago representa gráficamente la pestaña PayoffGraphs le da el perfil de pérdidas y ganancias de las piernas de opciones básicas comprar llamar, venta de compra, comprar y vender puesto. Puede cambiar las entradas subyacentes para ver cómo afectan los cambios del perfil de ganancia de cada opción. Estrategias La ficha Estrategias le permite crear combinaciones opción / stock de hasta 10 componentes. Una vez más, utilizar las áreas, mientras que para su entrada del usuario, mientras que las áreas sombreadas corresponden a los resultados de los modelos. Fórmulas teóricas y precios griega utiliza esta fórmula de Excel para generar precios teóricos, ya sea para compra o venta, así como la opción griegos: OTWBlackScholes (Tipo, de salida, precio del subyacente, Precio de ejercicio, Tiempo, tasas de interés, volatilidad, Dividend Yield) Tipo C Call , p Put, s de la salida P precio teórico, d delta, g gamma, t theta, v Vega, r Rho Subyacente Precio el precio de mercado actual del precio de las acciones ejercicio el ejercicio de precio / ejercicio de la opción Tiempo de caducidad en años p. ej 0.50 6 meses Tasas de Interés En porcentaje, por ejemplo, 5 0,05 Volatlity Como porcentaje, por ejemplo, 25 Rentabilidad por dividendo 0,25 Como por ejemplo, el porcentaje 4 0.04 Una fórmula de ejemplo se vería así OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015). La volatilidad implícita OTWIV (tipo, precio del subyacente, Precio de ejercicio, Tiempo, tasas de interés, precio de mercado, Rentabilidad por dividendo) Las mismas entradas que el anterior, excepto: Precio de mercado El mercado actual últimos, compra / venta de la opción Ejemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) soporte Si usted está teniendo problemas para conseguir las fórmulas para trabajar, por favor visita la página de soporte o enviar un correo electrónico. Si usted está después de una versión en línea de una calculadora opción entonces usted debe visitar Opción-precio para notar que gran parte de lo que he aprendido que hizo esta hoja de cálculo posible fue tomado del libro aclamado en la modelización financiera por Simon Benninga - Modelos Financieros - 3ª edición Si usted es un adicto a Excel, te va a encantar este libro. Hay un montón de problemas del mundo real que Simón soluciona utilizando Excel. El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios Simon ilustra. Puede encontrar una copia de modelos financieros en Amazon, por supuesto. Comentarios (106) Peter 7 º de octubre de, 2014 a 06:21 am Me utilizaron 5 sólo para asegurarse de que había tampón suficiente para manejar altas volatilidades. 200 IV039s aren039t tan poco común - aunque sólo ahora, mirando a los 9 PEIX huelga de octubre está mostrando 181 en mi terminal corredor. Pero, por supuesto, you039re agradable cambiar el valor superior si un número más bajo mejora el rendimiento para usted. Acabo de utilizar 5 por un amplio margen. En cuanto a la volatilidad histórica, yo diría que el uso típico está cerca de cerrar. Echar un vistazo a mi calculadora de la volatilidad histórica para un ejemplo. Denis 7 º de octubre de, 2014 a las 3:07 Sólo una pregunta sencilla, me pregunto por qué ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tiene una quothigh 5quot la mayor volatilidad que veo es de un 60 Por lo tanto wouldn039t establecer quothigh 2quot tener más sentido. Sé que hay mucha diferencia doesn039t a la velocidad, pero tienden a ser bastante precisa cuando se trata de la programación. En otra nota, estoy teniendo un tiempo difícil averiguar lo que la volatilidad histórica de los activos subyacentes. Sé que algunas personas usan próxima al cierre, el promedio de highamplow, también diferentes medias móviles como 10 días, 20 días, 50 días. Peter 10mo de junio de, 2014 a 1:09 am Gracias por publicar aprecio que la publicación de los números en el comentario, sin embargo, it039s difícil para mí dar sentido a lo que está pasando. ¿Es posible que usted a enviar su hoja de Excel (o la versión modificada del) para quotadminquot en este dominio I039ll echar un vistazo y hacerle saber lo que pienso. Jack Ford 9th de junio de, 2014 a 5:32 am Sir, En el Workbook. xls OptionPage opción de comercio. He cambiado el precio subalterno y precio de ejercicio para calcular el IV, de la siguiente manera. 7,000.00 precio del subyacente 24-Nov-11 Today039s Fecha 30.00 volatilidad histórica 19-dic-11 Fecha de caducidad 3.50 Tasa Libre de Riesgo 2,00 Rentabilidad por dividendo 25 DTE 0,07 DTE en los años teórica al mercado que implica cantidad de Precios Precio volatilidad de los precios ITM 6.100,00 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30.0026 6.100,00 912,98 910,00 27,6299 ITM ITM 6.100,00 912,98 6.100,00 909,00 26,6380 0,0038 ITM 912,98 6.100,00 912,98 907,00 24,0288 ITM ITM 6.100,00 912,98 6.100,00 906,00 21,9460 ITM 912,98 905,00 6.100,00 0,0038 0,0038 ITM 912.98 904.00 912.98 903.00 6,100.00 ITM ITM 0,0038 6.100,00 912,98 902,00 0,0038 Mi pregunta es. Cuando el precio de mercado se cambió de 906 a la 905, por qué el IV fue cambiado tan dramáticamente me gusta tu web y libro de Excel mucho, que son los mejores en el mercado muchas gracias 10º Pedro de enero de 2014 a las 1:14 am Sí, los fucntions he creado mediante una macro / módulo. Hay una fórmula única versión de esta página Avísame si esto funciona. cdt 9th de enero de, 2014 a 22:19 Me trató la hoja de cálculo de OpenOffice, pero no funcionó. ¿Tiene que utilizar macros o funciones incrustadas yo estaba buscando algo sin macros, ya que mi openoffice no suele trabajar con las macros de Excel. Gracias por cualquier ayuda posible. Ravi 3 ª de junio de 2013 a las 6:40 am ¿Puede usted por favor hágamelo saber cómo podemos calcular Tasa Libre de Riesgo en caso de USDINR par de divisas o cualquier otro par en general. Gracias por adelantado. Peter 28 de de mayo de 2013 a las 19:54 Mmm, no realmente. Puede cambiar la parte de atrás la volatilidad y vuelta, pero los actuales aplicación doesn039t trama griegos frente a la volatilidad. Puede revisar la versión en línea Tiene una tabla de simulación al final de la página que parcelas griegos vs precio y volatilidad. max 24 de de mayo de 2013 a las 08:51 am Hola, lo que es un gran archivo que estoy tratando de ver cómo la inclinación volatilidad afecta a los griegos, ¿es posible hacer esto en la página 30 de OptionsStrategies Pedro de abril de 2013 a las 21:38 Sí, su números suenan bien. ¿Qué hoja de trabajo estás mirando y qué valores está usando Tal vez usted me podría enviar su versión y me puede echar un vistazo Quizás you039re mirando el PampL que incluye valor de tiempo - no el pago al vencimiento de abril de Wong 28 de 2013 a las 21:05 Hola, gracias por la hoja de cálculo. Sin embargo, me preocupa la calculada P / L en la espiración. Debe hacerse de dos líneas rectas, se unió al precio de ejercicio, a la derecha, pero yo no entiendo. Por ejemplo, para una venta con huelga 9, prima utilizada es 0,91, la relación P / L para el precio del subyacente de 7, 8, 9, 10 fueron 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, isn039t que corrigen 15 de Peter abril de 2013 a 19:06 Mmm. la volatilidad media se menciona en la celda B7, pero no graficó. Me didn039t desea representar gráficamente, ya que no sería más que una línea plana a través del gráfico. You039re recepción para agregar que aunque - me acaba de correo electrónico y I039ll le envíe la versión sin protección. Ryan 12ª de abril de 2013 a las 9:11 am Lo siento, vuelve a leer mi pregunta y era confuso. I039m preguntando si hay una manera de tirar también en la volatilidad media en el gráfico de abril de Peter 12ª de 2013 a las 12:35a. m. No estoy seguro si he entendido bien. La volatilidad actual es lo que se representa gráficamente - la volatilidad calculada cada día durante el período de tiempo especificado. Ryan 10mo de abril de 2013 a las 18:52 hoja de cálculo de gran volatilidad. I039m preguntándose si es del todo posible de rastrear lo que la volatilidad es 039current039. Es decir, al igual que su Max y Min se representan en el gráfico, es posible añadir actual, por lo que podemos ver cómo es cambiado Si no es posible, ¿conoces un programa o dispuesto para codificar este 21 Peter marzo de 2013 a 6:35 la VBA está desbloqueado - basta con abrir el editor de VBA y todas las fórmulas están ahí. Desmond 21 de marzo de 2013 a 3:16 am ¿Puedo conocer el Formular al derivar el precio teórico de la ficha básica Pedro de diciembre de 27 de 2012 a las 5:19 am No, todavía no, sin embargo, me encontré con este sitio, que parece tener un Let Quiero saber si lo it039s you039re después. Steve 16 de de diciembre de 2012 a las 1:22 pm hojas de cálculo Terrific - gracias hacer mucho por casualidad tiene una forma de calcular los precios teo de las nuevas opciones binarias (expriations diarias) en base a los futuros del índice (ES, NQ, etc.) que son negocian en NADEX y otros intercambios Gracias tanto por sus hojas de cálculo actuales - muy fácil de usar y tan útiles. Peter 29 de de octubre de 2012 a las 23:05 Gracias por escribir. La VBA he utilizado para los cálculos están abiertas para que usted mire / modificar según sea necesario dentro de la hoja de cálculo. La fórmula que utilicé para Theta es CT - (UnderlyingPrice Volatilidad Ndone (UnderlyingPrice, ExercisePrice, tiempo, el interés, la volatilidad, dividendos)) / (2 Cuad (Tiempo)) - Interés ExercisePrice Exp (-Interés (Tiempo)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, tiempo, el interés, la volatilidad, dividendos) CallTheta CT / 365 Vlad 29 de de octubre de 2012 a las 21:43 me gustaría saber cómo calculó la teta en una opción de llamada básica. Me dieron prácticamente las mismas respuestas para usted, pero la teta en mi cálculo es muy lejos. Aquí están mis suposiciones .. Precio de Ejercicio 40.0 de la bolsa 40.0 Volatilidad 5.0 3.0 Tasa de Interés Vencimiento en 1,0 año (s) 0,1 D1 D2 0,18 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 Mi Opción de Compra Su respuesta Delta Gamma 0,57 0,57 0,69 0,69 theta -0,0056 -2.06 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Opción 0,28 0,28 Thuis es la fórmula que tengo para theta en Excel que me da -2.06. (-1 ((Cotización) ((1 / (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) / 2)))) Volatilidad) / (2SQRT (Meses))) - Interés RateStrike PriceEXP (-Interés RateMonths) N (d2. Gracias por tomarse el tiempo para leer esto, esperamos tener noticias de. Pedro 4 º de junio 2012 a 12:34a. m. margen y la prima son diferentes. un margen es un depósito que se requiere para cubrir las pérdidas que puedan ocurrir debido a movimientos adversos en los precios. para las opciones, se requieren garantías para posiciones cortas netas en una cartera. la cantidad de margen requerido puede variar entre el agente y el producto, pero muchos intercambios y agentes de compensación utilizar el método SPAN para calcular los márgenes de opción . Si la posición de la opción es largo, entonces la cantidad de capital que se requiere es simplemente la prima total pagada por la posición -. es decir, no se requiere margen para las posiciones de opción largos para futuros, sin embargo, se requiere un margen (normalmente llamado marginquot quotinitial) por ambas posiciones largas y cortas y está fijado por el intercambio y sujetas a cambios dependiendo de la volatilidad del mercado. 1ª Zoran junio de 2012 a las 11:26 pm Hola, como soy nuevo en el comercio de opciones sobre futuros favor me explique cómo calcular el margen, o prima diaria, el índice del dólar, como vi en la página web de Futuros ICE de Estados Unidos, que el margen para el straddle es de sólo 100 dólares. Es tan barato que si he comprado opciones de compra y con la misma huelga, y forman el straddle, es mirar rentable para ejercer temprano una pata de la posición que tengo en mi cuenta de 3000 dólares. Peter 21 de mayo 2012 a las 5:32 am iVolatility tiene datos FTSE pero carga 10 al mes para tener acceso a los datos europeos. Tienen una prueba gratuita, aunque para que pueda ver si es lo que necesita. B 21 de mayo 2012 a las 5:02 am Cualquier sabe cómo podemos conseguir FTSE 100 índice de volatilidad histórica 3ª Pedro de abril de 2012 a las 7:08 pm Yo creo don039t VWAP es utilizado por los operadores de opciones en absoluto. VWAP sería más probable ser utilizado por los administradores de los comerciantes / fondos institucionales que ejecutan las órdenes grandes en el transcurso del día y quieren asegurarse de que son mejores que el precio medio ponderado durante el día. Usted tendría acceso preciso a toda la información comercial con el fin de calcular por sí mismo, así que diría que los comerciantes podrían obtenerla de su corredor u otro proveedor. Darong 3 ª abril 2012 a las 3:41 am Hola Peter, tengo una pregunta rápida como acabo de empezar a estudiar opciones. Para VWAP, normalmente, hacer los operadores de opciones calculan que por sí mismos o tienden a referirse a valor calculado por proveedores de información, o etc que quieren saber acerca de las convenciones del mercado desde perspectivas traders039 en su conjunto para la negociación de opciones. Apreciar si vuelve a mí. pintoo yadav 29 de marzo de 2012 a 11:49 este es el programa en las macros de buenos modales, pero se requieren para ser activado por su labor Pedro de marzo de 26 de 2012 a las 19:42 supongo que para el comercio a corto plazo, los pagos y los perfiles de estrategia se vuelven irrelevantes. You039ll acaba de desarrollar una actividad comercial fuera de las fluctuaciones a corto plazo en el precio basado apagado movimientos esperados en el subyacente. Amitabh 15 de marzo de 2012 a las 10:02 ¿Cómo puede este buen trabajo de los suyos puede utilizar para intradía o corto plazo de negociación de opciones como estas opciones hacen tapas y fondos de corto plazo. Cualquier estrategia para la misma Amitabh Choudhury correo electrónico eliminado de marzo de madhavan 13ª de 2012 a las 7:07 am La primera vez que voy a través de cualquier escritura útil para arriba en la negociación de opciones. Me gustó mucho. Sino que tienen que hacer un estudio profundo para entrar en el comercio. jean charles 10 de febrero, 2012 a las 9:53 am Me tienen que decir su sitio web es grande ressource para la negociación de opciones y continuar. Yo estaba buscando la hoja de cálculo, pero para el instrumento subyacente de divisas. Lo vi, pero Usted don039t solicitará la descarga. Peter 31 de enero 2012 a las 16:28 ¿Quiere decir un ejemplo del código Se puede ver el código en la hoja de cálculo. También está escrito en la página Negro Scholes. Dilip Kumar 31 de enero 2012 a las 3:05 am por favor, dar ejemplo. Peter 31 de enero 2012 a las 2:06 am Se puede abrir el editor de VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente se puede ver en los ejemplos en la página Scholes negro. Iqbal 30 de enero 2012 a las 6:22 am ¿Cómo es que puedo ver la fórmula real detrás de las celdas que se haya utilizado para obtener los datos gracias de antemano. Peter 26 de enero 2012 a las 17:25 Hola Amit, ¿hay un error que se puede brindar Qué sistema operativo está usando Además puede ver la página de soporte Amit 25 de enero 2012 a las 5:56 am hi .. El libro no está abriendo. Sanjeev 29 de diciembre 2011 a las 10:22 pm gracias por el libro. podría por favor explicar revocación del riesgo con uno o dos ejemplos de diciembre de P 2 ª de 2011 a las 22:04 Buenos días. negociación hombre indio encontrado hoy una hoja de cálculo, pero tiene un aspecto trabajar en ello y necesidades fijar a arreglar el problema de Akshay 29 de noviembre de 2011 a las 11:35 am soy nuevo en opciones y quieren saber cómo las opciones de fijación de precios nos puede ayudar. Deepak 17mo noviembre 2011 a las 10:13 am gracias por la respuesta. pero yo no soy capaz de recoger la volatilidad histórica. Tasa libre de riesgo, los datos de rendimiento Dividened. podría u por favor me envía un archivo de ejemplo para el stock NIFTY. Peter 16 de noviembre 2011 a las 17:12 Puede utilizar la hoja de cálculo en esta página para cualquier mercado - sólo tiene que cambiar los precios / huelga subyacentes al activo que desea analizar. Deepak 16 de noviembre 2011 a las 9:34 am Busco a algunas opciones de estrategias de cobertura con sobresale para trabajar en mercados de la India. Por favor recomiende. Peter 30 de octubre 2011 a las 6:11 am NEEL 0512 de octubre de 30 de 2011 a 12:36a. m. HI PETER Buenos días. Pedro 5 ª octubre 2011 a las 22:39 Ok, ahora veo. En Open Office primero debe tener instalado JRE - Descargar la última JRE. A continuación, en Open Office, tiene que seleccionar quotExecutable Codequot en Herramientas Opciones - gt - gt Cargar / Guardar - gt Propiedades VBA. Déjeme saber si este trabajo doesn039t. Pedro 5 ª octubre 2011 a las 17:47 Después de habilitar macros, guardar el documento y volver a abrirlo. Kyle 5 ª octubre 2011 a las 3:24 am Sí, estaba recibiendo un error de Marcos y NOMBRE. He habilitado el Marcos, pero sigue recibiendo el error NOMBRE. Gracias por tu tiempo. Peter 4 º de octubre 2011 a 17:04 Sí, debería funcionar. ¿Está teniendo problemas con Open Office Kyle 4 de octubre de 2011 a las 13:39 Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con oficina abierta Si es así ¿cómo iba a ir sobre esto 3ª Pedro de octubre de 2011 a las 23:11 Lo que usted (cuesta dinero es decir, para prestar) es la tasa de interés. Si se desea calcular la volatilidad histórica de una población, puede utilizar una hoja de cálculo volatilidad histórica. También tendrá que considerar el pago de dividendos, si se trata de una acción que paga dividendos e introduzca el rendimiento anual eficaz en el campo quotdividend yieldquot. Los precios don039t tienen que coincidir. Si los precios están fuera, esto sólo significa que el mercado está quotimplyingquot una volatilidad diferente para las opciones que lo que usted ha estimado en su cálculo de la volatilidad histórica. Esto podría ser en la anticipación de un anuncio de la empresa, factores económicos, etc. NK 1 ª octubre de 2011 a las 11:59 AM Hola, i039m nuevo a las opciones. I039m cálculo de la llamada y poner primas para Tata Steel (utilicé opciones de estilo americano calculadora). Fecha - 30 sept 2011. Precio - 415.25. precio de ejercicio - Tasa de interés 400 - 9.00 Volatilidad - 37.28 (I consiguió esto desde Khelostocks) Fecha de caducidad - 25 Oct CALL - PUT 25.863 - 8.335 Son estos los valores correctos o tengo que cambiar ningún parámetro de entrada. También PLZ dime qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad de la acción particular en el cálculo. El precio actual de las mismas opciones son CALL - PUT 27 - 17.40. ¿Por qué hay tanta diferencia y lo que debería ser mi estrategia de negociación de éstos Pedro de septiembre de 8th, 2011 a las 1:49 Sí, lo es para opciones europeas para que se adapte a las opciones de índice Nifty India, pero no las opciones sobre acciones. Para los comerciantes minoristas, diría que un Bamps está lo suficientemente cerca para opciones americanas de todos modos - utilizado como una guía. Si you039re un creador de mercado, sin embargo, usted quiere algo más preciso. Si you039re interesados ​​en la valoración de opciones americanas se puede leer la página en el modelo binomial. que también you039ll encontrar algunas hojas de cálculo allí. Mehul Nakar 8th septiembre 2011 a las 1:23 am es este archivo Made in opción de estilo americano cómo utilizar en el mercado de la India como OPCIONES indias son el comercio de estilo americano u puede hacer que sea modelo de estilo americano para el mercado indio de usuario al estilo europeo o. gracias de antemano tercera Mahajan de septiembre de 2011 a las 12:34 PM Lo sentimos, por la confusión, pero estoy en busca de alguna fórmula volatilidad sólo para el mercado de futuros (y no opciones).Can usamos la volatilidad histórica en el mercado de futuros. Cualquier fuente / enlace que tiene, va a ser una gran ayuda para mí. Peter 3 ª septiembre 2011 a las 6:05 am 15 puntos es el beneficio de la difusión, sí, pero hay que restar el precio que ha pagado por la difusión, que supongo es 5 - haciendo que su beneficio total 10 en lugar de 15. Peter 3 ª septiembre 2011 a las 6:03 am ¿se refiere a las opciones sobre futuros o de futuros sólo rectas La hoja de cálculo se puede utilizar para las opciones sobre futuros, pero no es útil en absoluto si son sólo el comercio de futuros en firme. Gina segunda de septiembre de 2011 a las 3:04 pm Si nos fijamos en Dic 2011 posa para Netflix - Tengo un put spread - 245 corto y largo 260 - ¿por qué doesn039t Esto refleja una ganancia de 15 en lugar de 10 segundo Mahajan de septiembre de 2011 a las 6: en primer lugar las 58am toneladas de gracias por proporcionar los útiles excel. I soy muy nuevo en opciones (previamente que estaba la negociación de futuros de materias primas).Can que por favor me ayude a comprender, cómo puedo usar estos cálculos para el comercio de futuros (plata, oro , etc) Si hay algún enlace por favor me proporcione la misma. Gracias de nuevo por iluminador miles de comerciantes. Pedro de agosto de 26 de 2011 a las 1:41 am No isn039t actualmente una hoja específicamente para propagación del calendario, sin embargo, you039re hacer uso de las fórmulas previstas para construir su propio con los parámetros necesarios. Puedes enviar un email si te gusta y lo puede probar y ayudarle con un ejemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 a 12:59a. m. Soy un comerciante de opciones activa con mi propia teta comercio, encuentro sus estrategias quotOptions la hoja de trabajo muy útil, pero, ¿puede atender propagación del calendario, que caanot encontrar una pista para insertar mis posiciones cuando se enfrentan con opciones y contratos de fut diferentes meses con interés escuchar de usted pronto. Peter 28 de junio 2011 a las 18:28 Sunil 28 de de junio de 2011 a las 11:42 am en la que Identificación del correo electrónico debo enviar Peter 27 de junio 2011 a las 19:07 Hola Sunil, me envía un correo electrónico y lo podemos llevar la conversación en línea. Sunil 27 de de junio de 2011 a las 24:06 Hola Pedro, muchas gracias. Yo había pasado por las funciones de VB pero utilizan muchos inbuild sobresalen funciones para los cálculos. Yo quería escribir el programa en Foxpro (antigua lengua de tiempo) que no tiene las funciones inbuild en ella y por lo tanto estaba buscando lógica básica en ella. Nunca lo menos, el sobresalir también es muy útil, que yo creo que nadie más don039t también ha compartido en cualquier sitio. Fui a través del material completo de opciones y que realmente han hecho un muy buen intercambio de conocimientos sobre Opciones. Realmente han discutido en profundidad, cerca de unos 30 estrategias. Felicitaciones. Gracias Pedro de junio de 27 de 2011 a las 6:06 am Hola Sunil, para Delta y volatilidad implícita las fórmulas están incluidos en el Visual Basic proporciona con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la volatilidad histórica puede hacer referencia a la página en este sitio en el cálculo de la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro sobre la probabilidad de beneficio - Qué quiere decir la probabilidad de que la opción expira en el dinero Sunil 26 de de junio de 2011 a las 2:24 am Hola Pedro, ¿Cómo se calcula la siguiente. Quiero escribir un programa para ejecutarlo en distintas poblaciones a la vez y hacer primero la exploración nivel. 1. Delta 2. 3. Volatilidad implícita volatilidad histórica Probabilidad 4. Beneficio. Puede usted por favor me guía en las fórmulas. Peter 18 de junio de 2011 a las 2:11 am pop-up ¿Qué quiere decir tiburón 17mo de junio de 2011 a las 2:25 am, donde es el pop-up cuarto Pedro de junio de 2011 a las 6:46 am Usted puede tratar de una hoja de cálculo que calcula la volatilidad de la volatilidad histórica que se puede utilizar en el modelo de opción. Devraj 4 º de junio 2011 a las 5:55 am buen artículo muy útil y el Excel es muy bueno Todavía una pregunta ¿Cómo calcular la volatilidad usando (precio de la opción, el precio spot, tiempo) Satya de mayo de 10mo de 2011 a las 6:55 am Acabo de empezar a usar la hoja de cálculo proporcionada por usted para el comercio de opciones. Una maravillosa fácil de usar cosas con puntas adecuadas para un uso sencillo. Gracias por sus mejores esfuerzos para ayudar a educar a la sociedad. Peter 28 de marzo 2011 a las 16:43 Funciona para cualquier opción europea - con independencia del país donde se negocian las opciones. Emma 28 de marzo 2011 a las 7:45 am ¿Tiene que para las acciones irlandeses. Peter 9th marzo 2011 a las 21:29 Hola Karen, esos son algunos grandes puntos de fricción a un sistema / metodología es muy duro. es fácil distraerse con todas las ofertas que están ahí fuera. Busco de cerca a algunos de los servicios de opción recogiendo en este momento y el plan para enumerarlos en el sitio si demuestran tener éxito. Karen Oates 9th marzo 2011 a las 20:51 Es el comercio de opciones que no trabaja porque haven039t encontró que el sistema de derecho todavía o porque won039t se adhieren a un sistema ¿Qué se puede hacer para encontrar el sistema adecuado y luego se adhieren a ella Podría una gran cantidad de lo que no está trabajando para usted ser debido a la forma en que usted está pensando en sus creencias y la mentalidad de trabajo en la mejora de sí mismo le ayudará a todas las áreas de su vida. Pedro de enero de 20 de 2011 a las 17:18 Claro, usted puede utilizar la volatilidad implícita, si quieres. Pero el punto de utilizar un modelo de precios es para que tenga su propia idea de la volatilidad para que sepa cuando el mercado está quotimplyingquot un valor diferente a la suya. Entonces, usted está en una mejor posición para determinar si la opción es barato o caro en base a los niveles históricos. La hoja de cálculo es realmente más de una herramienta de aprendizaje. Para utilizar las volatilidades implícitas de los griegos en la hoja de cálculo requeriría el libro para poder consultar los precios de opciones en línea y descargarlos para generar las volatilidades implícitas. That039s por qué he desbloqueado el código VBA en la hoja de cálculo para que los usuarios pueden personalizar a sus necesidades exactas. t castillo 20 de enero de 2011 a 24:50 Los griegos que se calculan sobre la pestaña OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parece ser dependiente de la volatilidad histórica. En caso de que los griegos no se determinará por la volatilidad implícita La comparación de los valores de los griegos calculados por este libro de trabajo produce valores que están de acuerdo con, por ejemplo, los valores en TDAmeritrade o Thinkorswim sólo si las fórmulas se editan para reemplazar HV con IV. Peter 20 de enero de 2011 a las 5:40 am Todavía no - ¿tiene alguna ejemplos que puede sugerir qué modelo de fijación de precios hacen que utilizan r 20 de enero de 2011 a 5:14 am nada disponible para las opciones de tipo de interés Pedro de enero de 19 de 2011 a las 20:48 es de esperar que la volatilidad del subyacente se dará cuenta a partir de ahora hasta la fecha de caducidad. cuestión general 19 de enero de 2011 a 17:13 Hola, es la volatilidad histórica anualizada de entrada vol, vol o para el período a partir de hoy hasta la fecha de caducidad gracias. imlak 19 de enero de 2011 a las 4:48 am muy bueno, que resolvió mi proble 18 de SojaTrader de enero de 2011 a las 8:50 am muy feliz con la hoja de cálculo gracias y saludos desde Argentina Pedro de diciembre de 19 de 2010 a las 9:30 pm Hola Madhuri muy útil, no usted tiene macros activado consulte la página de soporte para más detalles. madhuri 18 de diciembre de 2010 a las 3:27 querido amigo, misma opinión que tengo de la hoja de cálculo que quotthis trabajo doesn039t modelo, no importa lo que se pone en en la página de base para los valores, que tiene un error nombre no válido (nombre) para todos las células resultados. Incluso cuando se abre por primera vez la cosa, los valores por defecto el creador puso en don039t incluso workquot MD 25 de noviembre de 2010 a las 9:29 am Es estas fórmulas funcionarán para mercado indio Por favor, conteste Rick 6to noviembre 2010 a las 6:23 am ¿Tiene que de acciones de Estados Unidos. egress63 2 ª noviembre 2010 a las 7:19 am Excelente cosas. Por último, un buen sitio con un simple y fácil de usar - Una hoja de cálculo gratificado MBA Student. Dinesh 4 º de octubre 2010 a las 7:55 am Chicos, esto funciona y es bastante fácil. Solamente es necesario activar las macros en Excel. La forma en que se ha puesto es muy simple y con poco understnading de Opciones cualquiera puede utilizarlo. Gran trabajo especialmente estrategias de opción Opción amp página. Peter 3 ª enero de 2010 a 5:44 am La forma de los gráficos es el mismo pero los valores son diferentes. Robert 2 ª enero de 2010 a las 7:05 am Todos gráfico de la hoja de la theta son idéntico. Son los datos del gráfico de llamadas Oprion precio correcto THX 1ª daveM de enero de 2010 a las 9:51 am Lo abrió inmediatamente para mí, funciona como un encanto. y el libro Benninga. Estoy muy satisfecho de que se ha hecho referencia. Peter 23 de diciembre 2009 a las 16:35 Hola canción, ¿tiene la fórmula real de opciones asiáticas Canción de diciembre de 18 de 2009 a las 22:30 Hola Pedro, necesito su ayuda acerca de la valoración de opciones asiático que usa Excel VBA. Me don039t sé cómo escribir el código. Por favor, ayúdame. Pedro de noviembre de 12ª de 2009 a las 18:01 ¿La hoja de cálculo no funciona con OpenOffice Se pregunta 11ª noviembre 2009 a las 8:09 am Cualquier solución que trabajarán con OpenOffice rknox de abril de 24 de 2009 a las 10:55 muy fresco muy bien hecho. Usted sir, es un artista. Un pirata informático de edad (76 años de edad - se inició en el PDP-8) a otro. Peter 6to abril de 2009 a 07:37 am Tome un vistazo a la siguiente página: Ken 6to abril de 2009 a 5:21 am Hola, ¿Qué pasa si estoy usando la Oficina en Mac tiene un error nombre no válido (nombre) para todos los resultados Células. THX giggs 5 ª abril de 2009 a 24:14 Ok, it039s trabajando ahora. Me salvó amp cerró el archivo de Excel, se abrió de nuevo, y los resultados fueron allí, en las zonas azules FYI, que había permitido a todas las macros en quotSecurity del macrosquot. Can039t esperar para jugar con el archivo ahora. Giggs 5 ª abril de 2009 a 12:06 Me don039t ver la ventana emergente. Yo uso Excel 2007 con Vista. La presentación es muy diferente de las versiones anteriores. He activado todas las macros. Pero sigo teniendo el error de nombre. Cualquier idea giggs 5 ª abril de 2009 a 24:00 Me don039t ver la ventana emergente. Yo uso Excel 2007 con Vista. La presentación es muy diferente de las versiones anteriores. Cualquier idea de administración de 23 de marzo de 2009 a 4:17 am La hoja de cálculo requiere macros para estar habilitado para que funcione. ¿Usted ve una ventana emergente en la barra de herramientas que le pregunta si desea activar este contenido Basta con hacer clic en él y seleccione quotenablequot. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita más aclaraciones. decepcionados 22 de marzo de 2009 a 16:25 este modelo de trabajo doesn039t, no importa lo que se pone en en la página de base para los valores, que tiene un error nombre no válido (nombre) para todas las células resultados. Incluso cuando se abre por primera vez la cosa, los valores por defecto del creador poner en don039t incluso trabajar añadir un comentario de copia Copyright 2005 Consejos SideTick. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio Newsletter